・本稿の内容普段のお仕事のなかで、TableauというBIツールを使う機会が徐々に増えてきました。Tableau関連の書籍(簡単な書評も書く予定)やウェブサイト、私がTableau Publicに公開したVizなどの情報置き場エントリにしたいと思います。今後も随時、追記して…
・本稿の内容 前回は行列を用いて最少二乗推定量を導出しました。今回は回帰直線の当てはまりの尺度である決定係数を行列を用いて導出します。前回と同じく、回帰モデルの説明変数の数は定数項を含めて個、データのサイズは個()として話を進めます。 Ⅰ:準備 …
・本稿の内容 区間推定を視覚的に理解するためのコードをメモします。母集団が正規分布で分散が既知である場合の平均値の区間推定を信頼係数95%で実施し、その結果を視覚的に確認します。 Ⅰ:Rコード Ⅱ:参考文献 Ⅰ:Rコード 母集団がの正規分布に従うとする。…
・本稿の内容 時系列分析で使用する差分方程式のメモです。前回は逐次的に代入を行う形で差分方程式の解を求めました。今回からは差分方程式の同次部分(のの部分)の解(以下、同次解)と特殊解の和が一般解となることを確認していきます。今回は、同次解の求め…
・本稿の内容 2度の不合格を経て、統計検定準1級に合格できました(※3回ともCBT移行後の受験です)。受験勉強の際に参考にした資料(書籍とWeb資料)まとめておきます。準1級の受験を考えている方の参考になれば幸いです。 ・本文 1.参考にした資料 必須の2冊 2…
・本稿の内容 2変量正規分布についての基本事項をメモします。・本文 Ⅰ: 2変量正規分布の同時確率密度関数 Ⅱ: 2変量正規分布の周辺確率密度関数 Ⅲ: 2変量正規分布の条件付き期待値、分散 Ⅳ:参考文献、参考サイト Ⅰ: 2変量正規分布の同時確率密度関数 確率変…
・本稿の内容 ある変数(例えば消費者物価指数などを想定してください)の期における変化率は と書くことができます。このは以下のようにとの自然対数差分で近似することができます。 上式のように書ける理由と、実際の時系列データを使用してとがほぼ同じ値に…
・本稿の内容 時系列分析で使用する差分方程式のメモです。今回は定数項と誤差項をもつ1次の差分方程式 において、逐次的に代入を行う形で解を求める方法を確認していきます。本稿の内容の多くは、ウォルター・エンダース著,新谷元嗣・薮友良訳 (2019)『実証…
・本稿の内容 ボックスジェンキンスの時系列モデル選択法に関するメモです。最初にモデル選択法のプロセスを簡単に確認したあとに、Enders[2014](新谷・藪訳[2019])の練習問題とRを用いて、実際にモデル選択を実施してみます。・本文 Ⅰ:ボックス=ジェンキン…
・本稿の内容前回は2変量VARを例にコレスキー分解を用いた識別制約を確認しました。 本稿では2変量をn変量に一般化して識別に必要な制約条件の個数を再度確認し、*1コレスキー分解以外の識別制約に関して簡単に触れます。・本文 Ⅰ:識別制約の個数 Ⅱ:識別制約…
・本稿の内容 基本的なNKモデルの途中計算メモです。 家計の効用最大化問題を解き、各財の需要関数を導出する部分です。 具体的にはGali(2015)のP53の(1)式の導出です。*1 導出過程の一部はP83のAPPENDIXにありますが、 省略されている部分が多いのでメモし…
・本稿の内容 線形トレンドモデルを用いたGDPギャップの簡単な求め方をメモします。*1・本文 Ⅰ.線形トレンドモデル、成長率の公式 Ⅱ.GDPギャップの導出 Ⅲ.注意点 Ⅰ.線形トレンドモデル、成長率の公式 線形の確定トレンドを持つ以下の回帰モデルを線形トレン…
・本稿の内容 ガンマ関数の途中計算でなんでここなの？という箇所があったのでメモします。・本文 ガンマ関数は である。 部分積分を用いて、 と書ける。上記の途中計算でがになる理由を以下で示す。数学的帰納法とロピタルの定理を用いる。 のとき、 ここで…
・本稿の内容 神戸大学経済学研究科の春山鉄源教授の講義ページに 簡単なIS-MP-PCモデルのPythonのコードが掲載されていました。 コードの書き方とショックの値を変えて自分で実行してみました。 非常に簡単なモデルではありますが、 実行結果が出力されると…
・本稿の内容 VARと識別に関する基本的な内容のメモです。・本文 Ⅰ.構造VAR・誘導VAR Ⅱ.ショックの識別 Ⅰ.構造VAR・誘導VAR 政府の政策変数(具体例として金融政策)を、実体経済の変数(具体例としてGDP)をとおいて、 以下の2変量のモデルを考える。 ここで、①…
1.本稿の内容 政府の予算制約式から債務残高対GDP比の差分方程式を導出し、パラメータの値で場合分けをして安定性(本稿では債務残高対GDP比が収束する場合は「時間経路が安定的」、発散する場合は「時間経路が不安定的」とよぶことにします。)を確認します。…
・本稿の内容 最少二乗推定量の行列を用いた導出過程をメモします。重回帰モデルの説明変数の数は定数項を含めて個、データのサイズは個()として話を進めます。 Ⅰ:準備 Ⅱ:最少二乗推定量の導出 Ⅲ:具体例 Ⅳ:参考文献 Ⅰ:準備 変数関数をの関数と考える。のによ…
