・本稿の内容 ある変数(例えば消費者物価指数などを想定してください)の期における変化率は と書くことができます。このは以下のようにとの自然対数差分で近似することができます。 上式のように書ける理由と、実際の時系列データを使用してとがほぼ同じ値に…

・本稿の内容 時系列分析で使用する差分方程式のメモです。今回は定数項と誤差項をもつ1次の差分方程式 において、逐次的に代入を行う形で解を求める方法を確認していきます。本稿の内容の多くは、ウォルター・エンダース著,新谷元嗣・薮友良訳 (2019)『実証…