・本稿の内容 ボックスジェンキンスの時系列モデル選択法に関するメモです。最初にモデル選択法のプロセスを簡単に確認したあとに、Enders[2014](新谷・藪訳[2019])の練習問題とRを用いて、実際にモデル選択を実施してみます。・本文 Ⅰ:ボックス=ジェンキン…

・本稿の内容前回は2変量VARを例にコレスキー分解を用いた識別制約を確認しました。 本稿では2変量をn変量に一般化して識別に必要な制約条件の個数を再度確認し、*1コレスキー分解以外の識別制約に関して簡単に触れます。・本文 Ⅰ:識別制約の個数 Ⅱ:識別制約…

・本稿の内容 基本的なNKモデルの途中計算メモです。 家計の効用最大化問題を解き、各財の需要関数を導出する部分です。 具体的にはGali(2015)のP53の(1)式の導出です。*1 導出過程の一部はP83のAPPENDIXにありますが、 省略されている部分が多いのでメモし…

・本稿の内容 線形トレンドモデルを用いたGDPギャップの簡単な求め方をメモします。*1・本文 Ⅰ.線形トレンドモデル、成長率の公式 Ⅱ.GDPギャップの導出 Ⅲ.注意点 Ⅰ.線形トレンドモデル、成長率の公式 線形の確定トレンドを持つ以下の回帰モデルを線形トレン…

・本稿の内容 ガンマ関数の途中計算でなんでここなの？という箇所があったのでメモします。・本文 ガンマ関数は である。 部分積分を用いて、 と書ける。上記の途中計算でがになる理由を以下で示す。数学的帰納法とロピタルの定理を用いる。 のとき、 ここで…

・本稿の内容 神戸大学経済学研究科の春山鉄源教授の講義ページに 簡単なIS-MP-PCモデルのPythonのコードが掲載されていました。 コードの書き方とショックの値を変えて自分で実行してみました。 非常に簡単なモデルではありますが、 実行結果が出力されると…